FVG(Fair Value Gap) 전략 검증 (+ VWMA로 종료)
안녕하세요! FVG(Fair Value Gap) 전략의 실체를 파헤치는 시리즈, 벌써 제3탄입니다. 지난 시간에는 '고정 2% 익절/손절'이라는 다소 기계적인 기준을 적용해 보았는데요.
오늘은 한 단계 더 나아가, 시장의 '본질적인 가치'와 '이론적 근거'를 결합한 하이브리드 종료 전략을 검증해 보았습니다. 이번 테스트의 핵심은 FVG 이론의 정석적인 손절과 거래량을 감안한 가치 수렴 지표인 VWMA(거래량 가중 이동평균선)의 만남입니다. 과연 시장의 중력을 이용한 이 전략이 수익 곡선을 어떻게 바꿔 놓았을까요?
1. 왜 VWMA를 종료선으로 택했는가?
트레이딩에서 '언제 나갈 것인가'는 '언제 들어올 것인가'보다 훨씬 어렵습니다. 이번 테스트에서 제가 VWMA(Volume Weighted Moving Average)를 종료 신호로 선택한 이유는 다음과 같습니다.
- 가치의 중력 지점: 가격은 항상 평균으로 회귀하려는 성질이 있습니다. VWMA는 단순 가격뿐만 아니라 거래량을 가중치로 두기 때문에, 대량의 스마트 머니가 머문 '진짜 가치의 바닥' 혹은 '지면' 역할을 합니다.
- 불균형의 해소 판단: FVG로 발생한 시장의 불균형이 해소되고 다시 가치 균형(VWMA)에 도달하거나 이를 통과하는 시점은, 해당 파동이 일단락되었음을 알리는 가장 합리적인 신호입니다.
- 유연한 익절 극대화: 고정 % 익절은 추세가 더 터질 수 있는 상황을 제한하지만, VWMA 돌파 종료는 시장의 흐름에 따라 익절 폭을 유동적으로 가져가며 '추세를 끝까지 먹는' 전략을 가능케 합니다.
2. FVG 전략의 핵심 로직과 필터링 (재정리)
FVG는 기관이나 대형 세력이 시장가로 대량 주문을 넣을 때 발생하는 '비효율적 가격 형성' 구간을 의미합니다. 가격은 이 공백을 메우려는 관성이 강합니다.
신규 조건 설정:
1. 진입: 변동성 필터가 적용된 유효 FVG 발생 시 진입
2. 손절(SL): FVG가 발생한 기준 캔들의 저가(롱 기준) 이탈 시 즉시 손절
3. 종료(Exit): 가격이 VWMA 선을 터치하거나 관통할 때 포지션 클로즈
구글 SEO를 고려해 표현을 달리하자면, 이는 "발생한 불균형이 가치의 중심선(VWMA)에 수렴할 때 수익을 실현하는 중력 회귀 전략"이라고 정의할 수 있습니다.
3. 시간대별 백테스팅 결과 분석
먼저 변동성이 심한 낮은 타임프레임(5분, 15분)의 결과입니다.
5분봉/15분봉: 가치의 기준이 흔들리는 구간
4. 전 시간대 검증 결과 요약 (종합 데이터)
30분봉 이상부터 분위기가 반전됩니다. VWMA 종료 전략의 진가가 드러나는 구간을 확인해 보세요.
| 시간대 | 수익률 (Total P&L) | 승률 (Win Rate) |
|---|---|---|
| 5분봉 (전체) | -0.59% | 35.29% |
| 5분봉 (Long 전용) | -0.31% | 39.06% |
| 15분봉 (전체) | -2.07% | 33.22% |
| 15분봉 (Long 전용) | -1.01% | 35.86% |
| 30분봉 (전체) | -3.34% | 36.56% |
| 30분봉 (Long 전용) | +0.13% | 35.71% |
| 1시간봉 (전체) | +2.71% | 36.34% |
| 1시간봉 (Long 전용) | +1.50% | 34.45% |
| 2시간봉 (전체) | +6.01% | 38.49% |
| 2시간봉 (Long 전용) | +5.25% | 36.41% |
| 4시간봉 (전체) | +0.34% | 35.57% |
| 4시간봉 (Long 전용) | +3.90% | 35.92% |
| 6시간봉 (전체) | +1.93% | 36.62% |
| 6시간봉 (Long 전용) | +0.02% | 34.81% |
5. 유의미한 구간: 2시간봉 전략
FVG 저가 손절은 짧게 유지하되, VWMA를 통과할 때까지 익절을 최대한 끌고 가는 구조가 2시간 봉의 추세 형성과 조화롭게 맞아떨어졌습니다. 비트코인 시장에서 스마트 머니의 의도가 가격 불균형으로 나타나고, 다시 가치 중심으로 회귀하는 순환 주기는 역시 2시간대가 가장 신뢰도가 높음을 재확인했습니다.
6. 마치며
VWMA를 이용한 종료 전략은 시장의 중력을 믿고 기다리는 전략입니다. 이번 3차 검증을 통해 우리는 FVG 전략을 단순히 짧게 끊어 먹는 도구가 아니라, 시간대와 종료 기준 설정에 따라 긴 호흡에서 수익을 낼 수 있는 가를 확인했습니다.
시리즈: FVG와 ICT 투자 전략의 환상
*본 포스팅은 투자 참고용이며, 모든 자동매매 전략의 최종 판단은 본인에게 있습니다.
