70억 비트코인 트레이더의 파라볼릭 매매법: 코딩으로 검증한다 진짜? 가짜?

파라볼릭 SAR + MACD 조합이면 수익이 터진다?

“추세만 따라가면 된다”는 그 전략… 제가 돌려 깎아 보겠습니다
파라볼릭 SAR… 이름부터 뭔가 있어 보이죠.
뭔가 그 패러~ 이런거 들어가면 멋있자나요? 패러다임, 패러슈트, 패러독스,,,,,,,

“이거 찍히는 대로 따라가면 돈 번다”
“추세장에선 진짜 미쳤다”

말은 참 많습니다.
그런데 문제는 늘 똑같죠.

제대로 된 자동 백테스트 검증 자료가 거의 없습니다.
(대부분은 “리플레이 손검증”인데… 네… 그거 믿으면… 아시죠?)

그래서 이번 포스팅에서는
BTCUSDT.P (Binance 비트코인 선물) 기준으로
파라볼릭 SAR 전략을 시간봉별로 싹 돌려서
진짜인지, 그냥 dog사기인지 확인해 보겠습니다.

1) 파라볼릭 SAR 기본 상식 (딱 필요한 만큼만)

파라볼릭 SAR(Stop And Reverse)은
차트에 점(●/×)이 찍히면서 추세 방향을 “따라붙는” 지표입니다.
  • 점이 가격 아래에 있으면: 상승 추세로 보는 쪽
  • 점이 가격 위에 있으면: 하락 추세로 보는 쪽
  • 점이 반대로 “휙” 넘어가면: 추세 전환(Reverse) 시그널
SAR의 진짜 역할은 사실 “추세 추종 + 스탑(손절) 라인”

이름에 Stop이 들어간 이유가 있습니다.
원래는 “여기 깨지면 추세 끝” 같은 추적 손절선으로도 많이 씁니다.

2) 파라미터 세팅은 다음과 같아욥!

  • start = 0.02
  • increment = 0.02
  • maximum = 0.2
대충 이런 의미입니다.
  • start: 처음 추세를 따라붙는 속도(초반 민감도)
  • increment: 추세가 계속되면 점이 더 빨리 따라오게 만드는 가속도
  • maximum: 너무 과하게 빨라지지 않도록 상한
즉, 추세가 길어질수록 SAR이 점점 빨리 따라붙고, 결국 가격을 “압박”합니다.
추세장에서는 좋고, 횡보장에서는… 점이 위아래로 춤춥니다.

이번 전략테스트 에서 실제 자동매매 조건은?

공통 설정
  • 거래: BTCUSDT.P (Binance 선물)
  • 수수료: 0.04%
  • 추세 필터: EMA200
  • 트리거: MACD(12,26,9) 교차
  • 방향 확인: Parabolic SAR 점 위치
  • 청산: +1% 익절 / -1% 손절
  • 롱만 사용했습니다 (숏을 넣으면 숫자 더 엉망이에요)
롱 진입 조건
롱은 아래 3개가 동시에 맞아야 들어갑니다.
1. close > EMA200
→ 큰 방향이 상승일 때만 “롱” 허용
2. SAR(out) < close
→ SAR 점이 가격 아래(상승 추세 쪽)
3. MACD fast가 slow를 상향 돌파(crossover)
→ “상승 모멘텀 시작” 타이밍에만 진입
즉, 이 전략은 **‘상승 추세 필터’가 2겹(EMA200 + SAR)**이고,
타이밍 트리거를 MACD 교차로 잡는 형태입니다.

3) 시간대별 성적표 (짠!)

테스트 결과 (시드머니 $10,000 / 수수료 0.04%)

▶ 5분봉 (0배)

수익률 -15.49% / 승률 47.01%
의견:
이거요… 5분봉에서 이 조합 쓰면 **“추세 추종”이 아니라 “추세 추억”**이 됩니다.
승률이 47%면 그냥 시장이랑 싸워서 지는 거예요.
SAR은 원래 횡보에 약한데, 5분봉은 횡보를 초고속으로 제공하죠.

▶ 15분봉 (0배)

수익률 -15.65% / 승률 49.44%
의견:
15분봉도 비슷합니다.
“조금만 더 큰 봉이면 괜찮지 않을까?” 했는데… 네… 아니었습니다.
승률 49%는 “반반”처럼 보이지만, 수익률이 -15%면 지는 쪽 반반입니다.

▶ 30분봉 (0배 / 10배)

0배: 수익률 +16.11% / 승률 56.19%
오… 0배에서 드디어 플러스가 나옵니다. +16%면 나쁘지 않아요.
10배: 수익률 -21.60% / 승률 56.19%

의견:
그런데 레버리지 10배를 얹는 순간 -21%로 뒤집어집니다.
여기서 느껴야 할 포인트는 이거죠.
“승률이 같은데 왜 수익률이 뒤집히지?”
→ 레버리지 환경에서는 **손실이 커지는 구간(슬리피지/급변/손절 연속)**이 더 치명적으로 반영됩니다.
즉, 이 전략은 레버리지 내성(멘탈/구조)이 약합니다.

▶ 1시간봉 (0배)

수익률 -13.89% / 승률 52.12%
의견:
승률만 보면 “오? 52%면 이기는 거 아닌가?” 싶죠?
근데 결과는 -13%.
이건 보통 **“작게 이기고 크게 지는 전형적인 패턴”**일 가능성이 큽니다.
(추세 필터가 있어도 MACD 교차가 늦게 들어가면 이런 일이 자주 생깁니다)

▶ 2시간봉 (0배)

수익률 +3.76% / 승률 54.88%
의견:
갑자기 얌전해집니다.
막 미친 수익은 아닌데, 그래도 마이너스 지옥에서 탈출은 했네요.
“이 전략이 초단타용이 아니라, 최소 2시간부터 숨은 쉬는 건가?”
이런 의심이 생기는 구간입니다.

▶ 4시간봉 (0배)

수익률 -14.45% / 승률 50.48%
의견:
4시간에서 다시 꺾입니다.
즉, “시간봉을 키우면 무조건 좋아진다”는 이야기는 여기서 바로 깨집니다.

▶ 6시간봉 (0배)

수익률 -19.23% / 승률 46.27%
의견:
이건 그냥… 네…
추세 추종이고 뭐고… 결과가 말해주죠. 별로입니다.

▶ 12시간봉 (0배 / 10배)

0배: 수익률 +5.14% / 승률 57.32%
10배: 수익률 +14.56% / 승률 57.32%
의견:
여기서 또 흥미로운 구간이 나옵니다.
0배도 플러스, 10배도 플러스.
“오? 그럼 12시간이 정답인가?”
라고 말하기 전에 하나만 더 봐야 합니다.
👉 진입 횟수/구간 안정성이 충분한지.
12시간은 신호가 적어서, 잘 나오면 멋있는데…
반대로 한 번 흐름 바뀌면 결과가 확 뒤집히는 경우도 많습니다.
그래도 “레버리지 10배에서 플러스가 나온 몇 안 되는 시간대”라는 건 메모해둘 가치가 있습니다.

▶ 1일봉 (0배)

수익률 -2.49% / 승률 51.22%
의견:
1일봉은 애매하게 끝납니다.
이건 “장기 추세 전략”이라고 보기엔 신호 구조가 너무 교차 기반이라
크게 먹기도 어렵고, 애매하게 흔들리다 끝나는 느낌이 납니다.

4) 결론: 이 전략의 시사점과 “실전에서 쓸만한 시간대”는?

결론 1: 이 전략은 “파라볼릭 SAR 단독 성배”가 아닙니다

SAR + EMA200 + MACD 교차라는 조합은
겉으로는 그럴듯하지만, 실제론 시간봉에 따라 성격이 갈립니다.
  • 5m / 15m: 명확히 별로 (손실이 크고 승률도 낮음)
  • 1H~6H: 대체로 부진
  • 30m: 0배에서는 괜찮은데 레버리지에 약함
  • 2H: 소폭 플러스 (최소 호흡선)
  • 12H: 플러스 + 레버리지 10배에서도 플러스 (관찰 가치)

결론 2: “실전에서 굳이 고르라면” 후보는 2개

30분봉(레버리지 0배 한정): +16.11% / 승률 56.19%
→ 다만 레버리지 얹으면 깨질 수 있음(실전은 더 거칠 수 있음)
12시간봉(관찰 후보): 0배 +5.14%, 10배 +14.56%
→ 신호 적은 봉이므로 “구간빨” 가능성 체크 필요하지만, 적어도 결과는 살아있음
그리고 2시간봉은
“대박은 아닌데 적어도 숨은 쉬는 구간”이라 중간 후보 정도로 보시면 딱 맞습니다.

통합 수익률/승률 요약표



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